مذبذب ستوكاستيك: الدليل الكامل

الفكرة وراءه

طوّره جورج لين في خمسينيات القرن العشرين، وينطلق من ملاحظة: في الاتجاه الصاعد تميل الإغلاقات إلى أعلى النطاق الأخير، وفي الهابط إلى أسفله. ويقيس المذبذب هذا القرب على مقياس من 0 إلى 100.

الصيغة

%K = 100 × (الإغلاق − أدنى قاع) / (أعلى قمة − أدنى قاع)، على 14 فترة
%D = متوسط متحرك لـ%K على 3 فترات

قيمة %K الخام متقلبة، لذلك تُنعّمها النسخة «البطيئة» مرة أخرى، وهي التي تعرضها معظم المنصات افتراضيًا.

قراءة المناطق والتقاطعات

فوق 80 يُقال تشبع شرائي وتحت 20 تشبع بيعي: الإغلاق قرب طرف نطاقه الأخير. وكما في RSI يصف هذا قوة الحركة لا انعكاسًا تلقائيًا. وفي الاتجاه القوي قد يبقى ستوكاستيك قرب 80 زمنًا طويلًا.

عندما يعبر %K الخط %D فهذا يشير إلى تغيّر الزخم قصير الأجل. وتُدقَّق التقاطعات في المناطق القصوى أكثر من القريبة من 50. في السوق العرضي يكون المذبذب الأكثر إفادة؛ وفي الاتجاه يكون كثير من التقاطعات ضجيجًا.

التباعدات والأخطاء

ينشأ التباعد عندما يسجل السعر قيمة قصوى جديدة ولا يفعل ستوكاستيك. وهو يشير إلى زخم يخبو لا إلى انعكاس مؤكد.

• اعتبار 80 «بيعًا» و20 «شراءً».
• تجاهل الاتجاه: قراءات التشبع البيعي في اتجاه هابط قد تتكرر طويلًا.
• تغيير الإعدادات حتى يبدو الماضي مثاليًا.

ستوكاستيك في InvestAI

يدرج InvestAI ستوكاستيك ضمن مؤشرات الزخم لديه ويشرح هل القراءة صاعدة أم محايدة أم هابطة، بحسب أفق القراءة المختار.