Stochastische oscillator: de complete gids

Het idee erachter

In de jaren vijftig ontwikkeld door George Lane, gaat de stochastics uit van een waarneming: in een stijgende trend sluiten koersen meestal dicht bij de bovenkant van de recente bandbreedte, in een dalende trend dicht bij de onderkant. De oscillator kwantificeert die nabijheid op een schaal van 0 tot 100.

Formule

%K = 100 × (slot − laagste laagte) / (hoogste hoogte − laagste laagte), over 14 perioden
%D = voortschrijdend gemiddelde van 3 perioden van %K

De ruwe %K is schokkerig, dus de „langzame“ versie glad hem nog een keer; die tonen de meeste platforms standaard.

Zones en kruisingen lezen

Boven 80 spreekt men van overbought, onder 20 van oversold: het slot ligt dicht bij het uiterste van de recente bandbreedte. Net als bij de RSI beschrijft dat de kracht van de beweging, geen automatische omkering. In een sterke trend kan de stochastics lang rond 80 blijven.

Als %K %D kruist, wijst dat op een verandering van het kortetermijnmomentum. Kruisingen in de extreme zones worden nauwkeuriger bekeken dan die rond 50. In een zijwaartse markt is de oscillator het informatiefst; in een trend zijn veel kruisingen ruis.

Divergenties en fouten

Een divergentie ontstaat als de koers een nieuw uiterste maakt en de stochastics niet. Het wijst op wegebbend momentum, niet op een zekere keerpunt.

• 80 behandelen als „verkopen“ en 20 als „kopen“.
• De trend negeren: oversold-waarden in een dalende trend kunnen zich lang herhalen.
• Instellingen blijven wijzigen tot het verleden perfect lijkt.

Stochastics in InvestAI

InvestAI neemt de stochastics op in zijn momentumindicatoren en legt uit of de lezing bullish, neutraal of bearish is, afgestemd op de gekozen leeshorizon.